人民币汇率指数小幅走低 外币对市场交易量大增,上清华变白富美

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  来自中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)的数据显示,2019年10月,人民币对美元汇率有所走升,人民币汇率指数小幅走贬;外汇掉期点先升后降;人民币汇率期权波动率下降。

  从成交看,10月,银行间市场总成交104.3万亿元,同比增长0.7%。其中,外汇即期市场成交4.3万亿元,同比下降17.1%;外币拆借市场成交4.9万亿元,同比增长13.5%;外汇衍生品市场成交7.5万亿元,同比下降26.3%,外币对市场交易量大幅增长,同比增长2.4倍。截至10月末,银行间外汇市场会员706家,较上月末增加5家。

  人民币对美元汇率有所走升

  今年以来,外汇市场运行平稳,市场预期总体稳定。8月5日,受中美贸易摩擦升级影响,人民币对美元汇率突破7元。此后,人民币对美元汇率走势更加受关注。

  从刚刚过去的10月看,人民币对美元汇率小幅走升。其中,人民币对美元汇率中间价较上月升值0.28%至月底的7.0533,人民币对美元即期交易汇率较上月升值1.5%至7.035,离岸人民币对美元即期汇率较上月升值1.3%至7.0466。

  除人民币之外,其他部分非美货币也有较好表现。交易中心数据显示,10月,巴西雷亚尔对美元升值3.44%,韩元对美元升值2.47%,墨西哥比索对美元升值2.60%,美元指数则下降2.1%。

  对于近期人民币对美元汇率小幅走升,交易中心研究部分析表示,由于中美贸易摩擦的缓和以及英国脱欧问题的解决迹象出现,市场避险情绪有所缓解。除此之外,近期人民币升值也有基本面的因素:由于价格韧性相对较强,减税降费刚刚开始,这对消费构成了有力支撑;净出口层面,尽管进出口贸易顺差对经济增长的贡献有所减弱,但依然是正贡献。此外,欧元区的收缩幅度正在放缓,意味着美元指数的强势也将难以维持。

  从汇率指数看,10月人民币汇率指数小幅走低。其中,10月末CFETS人民币汇率指数收于91.00,较上月末贬值0.58%;参考BIS货币篮子的人民币汇率指数收于94.54,较上月末贬值0.67%;参考SDR货币篮子的人民币汇率指数收于91.08,较上月末贬值0.63%。

  从今年前三季度看,人民币汇率小幅贬值,继续保持弹性。CFETS人民币汇率指数和参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别贬值1.88%和1.59%。国际清算银行测算的人民币名义和实际有效汇率分别贬值2.16%和0.92%。

  对于盘中询价交易汇率,交易中心研究部表示,10月询价交易汇率的双向浮动幅度处于合理区间,人民币对美元汇率盘中交易波幅日均220个基点,较上月增加15个基点。统计显示上清华变白富美,10月询价交易加权价与中间价的日偏离平均为0.17%,最大向上偏离幅度为1.14%,最大向下偏离幅度为0.34%。总体看,询价交易价格在中间价上方运行。

  外汇掉期曲线先升后降

  作为机构中后台外汇掉期等产品定价参考基准,外汇掉期曲线是由外汇掉期各期限代表性价格(掉期点)构成的行情曲线,曲线数据包括掉期点和掉期全价汇率。

  交易中心数据显示,10月,外汇掉期曲线整体先升后降,不同期限掉期点变化各异。具体来看,隔夜掉期点从月初的5降至月末的1左右;1W、2W、3W、1M和3M期限掉期点变化幅度较小,分别在10、20、30、45、135基点附近窄幅振荡;6M期限掉期点从月初的200基点上升到月中的250基点,随后又回落至月末的220基点;1Y期限掉期点从月初的370基点上升至月中的410基点,又回落至月末的365基点。

  同时,10月,外汇期权隐含波动率曲线整体下移,短期限期权隐含波动率下降幅度相对更大。具体来看,1W、2W、1M、2M期限外汇期权隐含波动率分别从月初的5.2%、5.3%、5.4%和5.3%降至月末的3.375%、3.7%、4.258%和4.15%,下降幅度分别为1.825个、1.6个、1.142个和1.15个百分点。

  业内人士研究表示,隐含波动率在期权运用中具有重要的地位,体现了市场对于未来一段时间内标的资产波动率的预期,但它不一定是对未来实际波动率的合理预测,预测的偏差蕴含着交易机会。

  外币对市场交易量大幅增长

  从外汇市场成交看,10月,除了外币对市场和外币拆借成交增长外,其他成交量大都明显下降。

  交易中心数据显示,10月,银行间外汇市场(不含外币拆借)共成交1.7万亿美元,同比下降24.8%。其中,人民币外汇市场共成交16146亿美元,同比下降26.3%;外币对市场成交404亿美元,同比增长2.4倍。值得注意的是,今年以来,外币对市场成交一直呈现高增长态势。前三季度,外币对市场累计成交金额折合3406亿美元,同比增长136%,其中成交最多的产品为欧元对美元,占市场份额比重为60.3%。

  外汇衍生品市场,交投活跃,共成交1.1万亿美元,同比下降27.9%,占银行间外汇市场总交易量的63.7%。其中,外汇掉期成交1.01万亿美元,同比下降26.5%;外汇期权成交322亿美元,同比下降54%;外汇远期成交36亿美元,同比下降26.1%;货币掉期成交26上清华变白富美.8亿美元,同比下降31.3%。外币拆借市场成交6996.6亿美元,同比增长11.2%。

  同时,我国外汇市场交易主体进一步扩展。截至10月末,银行间外汇市场会员706家,较上月末增加5家。人民银行近日公布的2019年三季度货币政策执行报告显示,截至9月末,共有即期市场会员701家,远期、外汇掉期、货币掉期和期权市场会员各240家、235家、194家和142家,即期市场做市商32家,远掉期市场做市商27家。

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